【原创】史上最全计量经济学学习手册（一）
史上最全计量经济学学习手册
来源：计量经济学服务中心原创 编辑：学长
如何学习计量经济学，中心已经通过很多文章向大家介绍过了数量经济学，今天在这里继续与大家交流，本文适用于eviews、spss、stata等计量经济学软件的学习。由于作者水平有限，还请读者批评指正！
学习计量经济学是一种什么体验？在计量经济学我爱你，你爱我吗？领悟 体验 悦读以及计量经济学欢乐多，一言不合就悦读中已经有介绍。
有网友提问到，如何学习计量经济学？计量经济学中涉及到统计、数学、编程、软件操作方面的知识，怎么系统掌握？
由于计量经济学涉及到概率论和数理统计方面的知识（比如统计量的构造、P值，t检验和F检验等等），我觉得掌握这方面的知识是很有必要的。所以需要有统计方面的功底，需要数学好；
有了概率论和数理统计方面的知识后，你可以着手学习计量经济学了；
学习计量经济学需要有一本好的教材。
若是需要掌握好统计等方面的知识，再去学计量经济学，小编只能说颐和园经济计量学讲习班：中国计量经济学家的扫盲班当时是有经济学与数学不完全都精通的。只要你想学，完全可以哪儿不会学那里。
所谓计量经济学基础，在这里我分为两部分，第一部分主要是现在教材上所说的前沿，目前国内教材基本上都从计量经济学（概念、模型、内容体系、与其他相关学科的联系与区别等）、经典建模步骤（模型设计、数据收集、参数估计、模型检验）、模型应用（结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论）等方面让大家对计量经济学有了一定的认识。关于上面提到的基础，中心之前很多文章都有向大家逐步推送，例如关于学习计量经济学的一点（a little）经验等等。关于计量经济学模型建立这部分的基础，推荐阅读张听竹、陈志俊发表于《数量经济技术经济研究》的《经济学论文的写作规范》一文以及学术论文写作方法——基于实证研究的视角等文章。第二部分计量经济学基础，主要是一些概率论数理统计方面的知识，例如概率与条件概率、分布与条件分布、期望等，这些知识的学习，有助于后期进行深入学习，例如很多复杂模型的演变，都是基于基础模型的方程式。而F统计、T统计、假设检验等知识的理解与掌握有助于自己打好基础，可以先了解下，后期结合软件操作以及应用等加深巩固。当知道哪部分重要，你再回过头来继续学。这也就是如何才能讲好《计量经济学》课程中所讲到的对于学生，绪论课不必全懂，也不可能全懂，只需似懂非懂。
国内外本科、硕博研究生经济学、统计基础不一，所以对于计量经济学学习起来，难易程度也不一样，有说三高之计量经济学，其实研究生阶段学的也是初级的，所以计量经济学并不是特别难。
关于计量经济学教材选取，可以根据自己学习目的来定，若是单纯为了课业，国内目前任意一本计量经济学都可以满足本校学习需要；若是为了深入学习，可以有所选择。不建议一开始就读国外教材，毕竟翻译过来的以及理论与操作有所差距，不一定适合你。
基本每所高校，开设计量经济学，都会选择固定的教材，你的第一本计量经济学教材，你可以选择吗，当然不一定会选用你说想象的最好的教材，例如南开张晓峒《EVIEWS使用指南与案例》；东北财经高铁梅《计量经济分析方法与建模--Eviews应用及实例(第二版) 》等等，这里我只建议你合适的时间读最好的教材。目前，国内好的教材很多，建议先学好一本，然后再对比学习。
下面内容分为不同学习内容推荐给大家教材，因为不同的学习内容，选择不同的教材确实很棒！不过，初学者不建议这样，还请自己挑选一本书，先读透，然后有问题，自己再去查漏补缺。
重实践轻理论到最后还是要回头去恶补理论。毕竟计量还是需要理解的。不过可以结合自己基础，选择适合自己的学习方法。
初学者，建议阅读SPSS版本的图书，主要先学习相关分析、回归分析等基础知识，此方面图书推荐的有：《SPSS统计分析与行业应用案例详解(第二版)（配光盘）》，该书直接有数据，有步骤，有结果讲解的案例应用，很直白的让你了解到计量经济学基础应用，然后你再回过头结合概念等学习。
此时对于相关分析和回归分析章节的学习，你就可以结合stata以及eviews书籍阅读了，stata这部分的书籍推荐《Stata统计分析与行业应用案例详解（配光盘）》以及《Stata统计分析与应用（修订版）》。上述所说的图书，不管你是学spss还是stata，阅读相关软件的图书，你都可以很快上手（备注：stata版本的这两本书，重应用）。
对于方差分析、T检验、 Logistic回归等知识，建议先从spss入手，然后stata。
关于eviews的学习，若是可以，可以先从spss简单的知识开始学起，因为spss是固定的步骤操作（傻瓜式），最关键的是国内spss相关经典教材基本上重应用操作，理论讲的少。eviews类图书推荐阅读：1、《计量经济学（第2版）》，作者：孙敬水主编，出版社：清华大学出版社，推荐理由：该书有理论介绍，有软件操作讲解；2、《EVIEWS使用指南与案例》张晓峒著，出版社：机械工业出版社；3、东北财经高铁梅《计量经济分析方法与建模--Eviews应用及实例(第二版) 》，内容全面丰富；4、计量经济学中级教程 (第2版）（数量经济学系列丛书）作者：潘省初主编，出版社：清华大学出版社……
学习多重共线性、自相关、异方差这些内容的时候，上述stata、eviews内容的图书，你都可以阅读，对于spss版本的多重共线性内容，建议在stata或者eviews掌握后的基础上再行学习；
对于季节调整系列的学习，推荐阅读：5、计量经济学软件EViews6.0建模方法与操作技巧，作者：刘巍等编著，出版社：机械工业出版社；
对于单因素方差分析、主成分分析、因子分析、聚类分析等知识，建议阅读spss、stata系列图书，而若是想eviews软件处理，建议阅读《EVIEWS使用指南与案例》与《计量经济分析方法与建模--Eviews应用及实例(第二版) 》，对于中介效应检验的内容，建议阅读图书《SPSS统计分析大全（配光盘） 》，作者：武松 潘发明，出版社；清华大学出版社；eviews里面因子分析的图书推荐张晓峒或者高铁梅所著，其他教材基本没有介绍。
高级计量经济学教材推荐：高级应用计量经济学（清华经济学系列教材），作者：李子奈，著，出版社：清华大学出版社，该书第一章介绍的主要内容在计量经济学模型对数据的依赖性、关于计量经济学模型方法的思考、
中国计量经济学发展和创新阶段的主要任务等有部分介绍。另外李子奈教授的高级计量经济学，内容全面，包括现代时间序列分析模型、微观计量模型、面板数据模型、非参数模型和空间计量模型，以及适用的估计方法，包括最大似然估计、广义矩估计和分位数回归估计等内容。
若是stata软件的相关教材，除了以上，在这里推荐山东大学陈强老师的《计量经济学及Stata应用》、《高级计量经济学及Stata应用》。跟着陈老师学习《计量经济学及Stata应用》一书，该书在设计上，单独章节工具变量、二值选择模型等，与之前推荐的内容不一样，而且陈老师教材行文，以生活实际来讲计量，容易理解。另外，《高级计量经济学及Stata应用》加入多值选择模型、非参数估计、贝叶斯估计等内容。更多内容，且听小编下期分享（带你走进山大）。
再啰嗦几句，中山大学连玉君老师的stata视频，大家懂得。
01
软件选择以及处理内容
对于计量的初学或者自学者，对于软件选择，没有太大差别，学好计量理论，相关软件使用都触类旁通。
spss以及stata以及eviews等统计分析软件处理的内容稍微有所不同，所以初学者应该明白，有些内容在另一个软件里面是没有的，或者叫法等是不同的，若是不清楚，就容易陷入迷茫。（例如：你会慢慢发现，spss处理异方差、面板等基本么有，SPSS软件在操作检验自相关、异方差的时候，也不如stata以及eviews等方便。
02
关于软件
对于一个精通多种统计软件的小编来说，真心觉得都是一种工具，哪个方法使用哪个软件来的方便，就OK。
数据分析软件包括EXCEL、SPSS、stata、EVIEWS、R、AMOS、MATLAB等。
EXCEL，我基本上不用，但主要用EXCEL做一些前期数据处理，后期直接整理好数据，然后放进其他条件软件处理。
SPSS软件在描述统计、假设检验（T、F、卡方、方差齐性、正态性、信效度等检验）、回归分析、相关分析、因子分析、聚类分析、判别分析、主成分、因子分析、路径分析、中介效应和调节效应检验、时间序列分析、ARIMA预测等，具有很好的应用；但是在面板数据处理方面，基本不用。SPSS兼容菜单化和编程化操作，而且最新版本可以中英文界面替换（你懂得）。
Eviews软件适用于相关、回归、多重共线性、异方差、自相关、单位根检验、协整、格兰杰、脉冲、方法分解、VAR、面板数据、空间面板等。
stata除了eviews软件所能处理的，还能拓展。
上述软件，spss画图很简单。
总之：用什么软件，取决于小编之前说的：方法+数据+软件结合。大样本数据，建议使用软件依次为stata，eviews、spss；小样本数据建议使用EXCEL。
03
数据类型
用于宏观和微观计量经济分析的数据分为三类：截面数据(Cross-sectional Data)、时间序列数据(Time-series Data)和面板数据(Panel Data，也译为平行数据、综列数据)。依次学习的内容简要介绍为：多重共线性+异方差+自相关等，平稳性+协整+格兰杰+脉冲+方差分解+VAR等，面板数据单位根+协整+格兰杰+回归等，建议根据上述次序来学习。
04
变量类型
自变量与因变量。而自变量与因变量（即解释变量和被解释变量（自变量与因变量）之间的因果关系一定要正确，也就是说，解释变量是原因在先，被解释变量是结果在后，有一定的先后顺序。一般研究A对B的影响，将A看做是解释变量，B的影响因素有很多，这时候就需要在相关理论基础上，添加解释变量或者控制变量；）；
内生变量与外生变量；内生变量是指由经济模型内部结构决定的变量。外生变量是指由外部因素（如战争、自然条件等）决定，影响内生变量的变量。更多课外阅读：【学习记·第23期】变量内生性+工具变量知识汇总、【学习记·第24期】古往今来，哪一个工具变量没有争议？关于工具变量的一些idea
存量与流量：存量是指某一时点所测定的量；流量表示在一段时间内变量变动的值（阅读【原创·高能推荐】涵盖ADF+E-G+Johansen+Granger+VAR建模知识里面介绍的关于存量、流量等单位根检验平稳性问题）
另外，控制变量、虚拟变量、政策变量、工具变量、滞后变量等。
05
关于分析方法选取
如果是非负整数，则可以使用泊松回归；
如果是面板数据（三维），则可以考虑固定效应、随机效应、时间效应、动态面板等，主要做单位根+协整+格兰杰以及回归；（推荐：eviews、stata软件）
如果是时间序列，则应先判断是否含单位根，再决定使用相应的计量方法。主要两条主线：简单方法：多重共线性+异方差+自相关；中等方法：单位根+协整+格兰杰系列；（推荐：eviews、stata软件）
对于一般的数据，通常先作 OLS，因变量为连续变量，自变量至少有一个连续变量，进行多元线性回归；
更多分析方法汇总，敬请关注中心推出的量化研究系列专题，将为大家分享更多！
06
经济学论文写作规范/建模
推荐阅读文章：
1、【原创·大秦学术·第二期】学术论文写作方法——基于实证研究的视角
2、《经济学论文的写作规范》，张听竹、陈志俊，《数量经济技术经济研究》
3、如何做实证研究：以经济学实证论文为例，陈强
4、其他
07
注意事项
仔细选择自变量，不要遗漏重要变量，否则会造成内生性问题。如果遇上了内生性问题，先不要忙着寻找工具变量或使用2SLS，寻找被遗漏的变量才是最重要的事情。关于内生解释变量，推荐阅读内生性+工具变量知识汇总、关于工具变量的一些idea
社会经济定量研究方法主要应用于相关关系研究、影响因素研究、综合评价研究、效率及有效性研究、预测、竞争力研究、产业结构优化、发展战略研究等方面的内容。
应用的方法，主要有相关分析、回归分析、因子分析、主成分分析、偏离份额分析、方差分析、灰色关联、层次分析、聚类分析、SWOT分析、DEA分析、产业关联分析等等。
08
计量技能
计量经济学重在应用，所以有条件的结合软件操作，在实践中加深理解。文科背景下计量经济学教学的问题与改革一文中就说明了理论知识学习与案例实践应用的冲突。
09
其他
未完待续。
1、《计量经济学（第2版）》，作者：孙敬水主编，出版社：清华大学出版社，推荐理由：该书有理论介绍，有软件操作讲解；
2、《》，作者：张晓峒著，出版社：北京：机械工业出版社；
3、《EVIEWS使用指南与案例》，作者：张晓峒著，出版社：机械工业出版社；
4、《计量经济分析方法与建模--Eviews应用及实例(第二版) 》，作者：东北财经高铁梅，内容全面丰富；
计量经济学（第三版），作者：李子奈，潘文卿 编著，出版社：高等教育出版社；
计量经济学，作者：庞皓；
5、《SPSS统计分析大全（配光盘） 》，作者：武松 潘发明，出版社：清华大学出版社；
6、《SPSS统计分析与行业应用案例详解(第二版)（配光盘）》，作者：杨维忠，张甜 编著，出版社：清华大学出版社（该书出第三版了，差别不大）；
7、《Stata统计分析与行业应用案例详解（配光盘）》，作者：张甜 编著 出版社：清华大学出版社；
8、《计量经济学及Stata应用》，作者：陈强 著，出版社：高等教育出版社；
9、《Stata统计分析与应用（修订版）》，作者：胡博 等编著，出版社：电子工业出版社，可以看最新版前一版；
10、《高级计量经济学及Stata应用》，作者：陈强 著，出版社：高等教育出版社；
11、计量经济学中级教程 (第2版）（数量经济学系列丛书）作者：潘省初主编，出版社：清华大学出版社；
12、《计量经济学导论》，作者：伍德里奇；
13、《计量经济学基础》，作者：古扎拉蒂；
14、其他
可以稍微结合上述排名进行相应软件类型的学习。
更多教材推荐，请阅读今日文章：你最喜欢的计量经济学教材是？由你做主
4、量化历史研究告诉我们什么？人类历史中其实只发生了一件事？
9、Stata ： 论文中数据分析的一把利剑
10、盘点史上最牛的博士论文
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